La duquesa de Alba vuelve a ser noticia. Esta vez, Cayetana de Alba, está en las portadas porque se han publicado unas memorias del bailarín Antonio, más conocido como simplemente 'El Bailarín', en las que se asegura que es el padre de uno de los hijos de la duquesa. Ella asegura a través de un abogado que las acusaciones son falsas e inveraces. El libro sostiene que El Bailarín mantuvo muchas relaciones con hombres y mujeres muy importantes, entre ellas con Cayetana de Alba, a la que consideró la mujer de su vida. Fruto de esa relación nació Fernando Fitz-James Stuart. Según recoge Diez Minutos, el autor del libro se ha basado en unas cintas en las que al parecer, a modo de testamento, Antonio expresaba su deseo de que algún día se reconociera su paternidad.